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什么叫银行压力测试?

作者: 佚名  上传时间:2009-05-08  浏览:290
  一般来说,压力测试有几大步骤:确定测试对象,即进行压力测试的机构的?#20160;?负债组合,比如某银行的房地产开发贷款;识别影响该组合的主要风?#25214;?#23376;,比如房价;设计压力情景,比如房价下跌的幅度;计算压力情景下相关指标的可能变动;根据测试结果,有针对性地制定相应政策,如可针对某类可能出现的风险,制定应急预案。
  压力测试有着重要的功效。首先,压力测试是金融稳定性评估的重要工具。在总结1998年亚洲金融危机经验教训的基础上,IMF和世界银行于1999年5月联合推出了“金融部门评估计划?#20445;?#36890;过压力测试、金融稳健指标、标准与准则评估三个分析工具,对各经济体的金融体系进行全面评估和监测,其中最为核心的工具即为压力测试。
  其次,压力测试在监管机构评估监管资本中有着重要的应用。2004年发布的《巴塞尔新资本协议》对商业银行压力测试作出了相关规定。新资本协议的第一支柱要求商业银行必须对相关风险参数进行压力测试,第二支柱要求商业银行进行内部资本充足评估程序时,要进行前瞻性的压力测试,以识别可能的不利事件出现时需要增加的资本额,监管?#26412;指?#25454;测试结果,要求银行持有一定数量的超额资?#23613;?br/>  再次,压力测试也是银行自身进行风险管理的重要工具。
  压力测试提升危机管理能力
  美国即将公布对美国19家大型银行的压力测试结果,在结果公布之前,美国总统奥巴马表示,无论结果如何,政府将通过提供贷款?#30830;?#24335;,力保大型银行不会倒闭。
  通过美联储公布的报告,外界可以初步了解政府官员是如何判定大型银行是否需要额外资金的。按照2月25日出台的“监管资本评价项目”的规定,在过去两个月的时间里,政府对总?#20160;?#36229;过1000亿美元的银行进行了压力测试,这些银行囊括了美国银行系统三分之二的?#20160;?#21644;超过一半的贷款。另外,压力测试要求银行业对2009和2010年的信贷损失和收入作出预测,还包括到2010年年?#36164;?#38656;要为2011年的预期损失计提的?#24613;?#37329;。美联储强调,美国大多数银行组织目前所拥有的资金水平仍?#23545;?#36229;过需要被供给资本的数额,即使一些银行压力测试的结果不尽如人意,美国政府也不能让它们倒闭。美联储也预计,截至2010年,上述19家银行需要应对?#20160;?#36127;债表意外的约9000亿美元资金缺口。总之,这次压力测试将极大的提高了美国政府银行危机管理效?#30465;?br/>

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关键字: 银行 压力 测试

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